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中金所股指期货核心品种

中金所挂牌交易的四大股指期货品种具有特定标识规则：

  • IC代表中证500指数期货（CSI 500 Index）

  • IF对应沪深300指数期货（CSI 300 Index）

  • IH专指上证50指数期货（SSE 50 Index）

  • IM标识新上市的中证1000指数期货（CSI 1000 Index）

合约代码结构采用「品种+到期月份」模式：

IM2309：中证1000指数2023年9月到期合约

IF2403：沪深300指数2024年3月到期合约

中金所四大股指期货合约代码如何获取

专业级数据获取通道

对接中金所行情需通过专用接口系统，量化开发者主要使用以下三种方案：

CTP原生API接入方案

期货公司柜台系统采用CTP协议传输数据，Python开发者可使用PyCTP库实现低延迟对接：


from PyCTP import MarketApi

class MySPI(MarketApi):

    def OnRtnDepthMarketData(self, pDepthMarketData):

        print(f"合约：{pDepthMarketData.InstrumentID}")

        print(f"最新价：{pDepthMarketData.LastPrice}")

        print(f"买一量：{pDepthMarketData.BidVolume1}")



api = MarketApi.CreateApi("tcp://180.168.146.187:10131")

api.RegisterSpi(MySPI())

api.SubscribeMarketData("IM2309")

核心数据字段包含：

  1. 买卖五档价位与量能

  2. 当日成交量与持仓量

  3. 结算价与涨停跌停价格

  4. 50档深度行情（需申请Level-2权限）

官方信息公示平台检索

中国金融期货交易所官方网站提供历史数据下载服务：

  • 业务/交易数据栏目包含历史结算价

  • 每日交易合约汇总表展示机构持仓量

  • 自律管理板块披露异常交易行为

重点查询路径：

网站顶部导航 → 数据资料 → 业务/交易数据 → 选择日期范围 → 导出CSV格式明细表

第三方聚合接口调用

非穿透式接入可选择聚合类SDK方案：


import tushare as ts

pro = ts.pro_api('您的密钥')

df = pro.ft_quote(

    fields='ts_code,trade_time,open,high,low,pre_close',

    trade_date='20230615',

    ts_code='IM2309.CFX'

)

回传数据结构示例：

| ts_code | trade_time | open | high | low | pre_close |

|---------|------------|--------|--------|--------|-----------|

| IM2309 | 09:15:00 | 6230.6 | 6255.2 | 6220.0 | 6204.8 |

行情解析与策略构建

有效利用中金所行情数据需关注三大核心维度：

持仓量异动监测

主力合约切换周期中关注合约持仓量结构变化：


# 监测跨期价差与持仓量关系

df['basis_spread'] = df['IC2309'] - df['IC2312'] 

df['position_ratio'] = df['IC2309_volume'] / df['total_volume']

当次月合约持仓量突破前月合约15%时预警移仓窗口开启

申报量组合分析

五档盘口数据揭示潜在阻力支撑：


bid_strength = (df['BidVolume1'] + df['BidVolume2'] * 0.7) * df['BidPrice1']

offer_pressure = (df['AskVolume1'] + df['AskVolume2'] * 0.5) * df['AskPrice1']

df['liquidity_diff'] = bid_strength - offer_pressure

流动性差值连续3个交易日为正时触发多头预警

基差期限结构跟踪

不同到期月合约价差反应市场预期：


calendar_spread = df['IM2309'] - df['IM2308']

curve_slope = (df['IM2403'] - df['IM2309']) / 6

当近远月价差扩大至历史均值两倍标准差外释放套利信号

数据获取业务实践要点

高频接口申请需配置专用资源：

  1. 网络传输质量：申请上海黄金交易所托管机房机柜

  2. 硬件加速方案：FPGA行情解析芯片部署

  3. 系统认证手续：通过CTP穿透式认证测试

7:00-15:30实时行情服务运行期间不得进行版本发布

结算价形成机制与尾盘策略

收盘时段采用特殊价格形成机制：

  • 14:54-15:00进入收盘集合竞价阶段

  • 结算价取合约当日成交量的加权平均价

日内策略需在14:53前完成平仓操作


# 止损策略避开收盘时段

if pd.Timestamp.now().strftime('%H:%M:%S') > '14:53:00':

    strategy.force_cover_positions()

系统运维提醒：每日16:45-18:45系统清算时段API中断服务